量化周报:筑底尚无实现,进场仍需等候

上证综指在日线和30分钟级别同时处于下跌趋势中时,变化较为明显的是对于中证1000配置的加大,本周市场打开短期反弹窗口,通过对每周新闻的文本挖掘算法找出热点主题,通过对每周新闻的文本挖掘算法找出热点主题,指数在30分钟级别仍处于第二段反弹过程中

从价格分段体系来看,上证综指目前下行趋势特征较为显著。其在周线、日线、30分钟级别上皆出于下行趋势中。根据历史回测来看,上证综指在日线和30分钟级别同时处于下跌趋势中时,短期(1-2周)直接反转的概率很小,因此,后续大概率会维持震荡下行的格局。
大盘均线强弱指数本周五数值为44,指标微幅下跌,目前仍处于历史底部区间。大盘活力指数本周数值为19.05%,指标距离底部10%已近在咫尺,等待指标进一步下跌后考虑在左侧建仓。

从价格分段体系来看,上证综指目前在周线、日线、30分钟线仍维持下行趋势。因此,在未来1个季度市场将持续筑底。但是,其上周在30分钟级别反弹力度稍强,有可能打开短期反弹窗口,形成30分钟级别反弹。历史来看,30分钟级别波段平均持续时间为2-3周,幅度5%左右。
大盘均线强弱指数本周五数值为45,指标触底小幅反弹,大盘短期有明显反弹需求。大盘活力指数本周数值为10.70%,指标本周已跌破10%的阈值,发出阶段性底部的信号,短期有望迎来一波幅度较大的反弹,可考虑适当建仓。

从价格分段体系来看,上证综指在日线级别仍处于下跌趋势中。虽然市场短期反复震荡,但基于波段合并的概念,指数在30分钟级别仍处于第二段反弹过程中。目前来看,我们仍维持此前的判断,本次日线级别波段应至少由3段以上30分钟级别波段组成。也就是说,未来市场仍将震荡下行。

   
知情交易者活跃度指数本周仍维持看空信号。自2018年2月份以来,策略持续维持看空的状态,反映出主力资金成交意愿较小。这也侧面解释了,市场多次反弹量级较小、力度较弱的问题。在主力资金参与前,市场不太可能有趋势性机会,建议暂且观望。

   
知情交易者活跃度指数继上周微弱看多信号后,本周信号强度有所提升。在上周模型发出看多信号后,本周市场打开短期反弹窗口,这与主力资金成交意愿提升时点也较为吻合。因此,本次反弹窗口或将持续1-2周时间。

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大盘均线强弱指数本周五数值为101,指标反弹结束,出现小幅回落,大盘下跌仍有一定空间。大盘活力指数本周数值为31.3%,指标小幅回落,大盘短期活力仍处于低位。